Skriver en uppsats och behöver lite hjälp...

Skriver en uppsats och behöver lite hjälp... Bevaka tråd

Startad av UchihaItachi

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Hejsan på er! Är en ekonomistudent och håller på att skriva min B-uppsats. Nu är det så att vi(kurskamraterna) har gemensamt valt att skriva lite om fonders avkastning och risker. Nu är det så att vi har valt Sharpes kvoten som teori för att beräkna risker och vilka fonder har klarat sig bäst.

Syftet med arbetet är att ta reda på vilka fonder har gått ner mest vid nedgången 2008 och vilka som har återhämtat sig bäst 2010.

Nu till mitt problem. Jag vet mycket väl hur Sharpes kvot fungerar, men däremot vet jag inte riktigt hur man tar fram riskpremien, för jag förstår inte ifall man ska göra det genom att gå efter ett index eller ifall man ska gå efter fondens avkastning.

Kurslitteraturen hjälper mig inte särskilt mycket här då de endast säger att marknadens risk subtraherat riskfria räntan är riskpremien.

Sedan undrar jag också ifall man ska ha med något index för att jämföra hur det har gått för fonderna jämfört med marknaden. Ifall man ska ha med ett index, vilket index rekommenderar ni?

Med vänliga hälsningar,

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Klistrar in info från: http://www.sparekonomen.se/fonder/ordlista/sharpe-kvot/
samt
http://cust.msse.se/se/e24/definitions/show.aspx?lang=SV&KeyWord=Sharpe


Sharpe-kvoten är ett mått på portföljens riskjusterade avkastning och beräknas som avkastningen utöver den riskfria räntan i förhållande till risken (standardavvikelsen) i portföljen. En hög Sharpe-kvot är ett tecken på ett gott utbyte mellan avkastning och risk.

Sharpe-kvot
Sharpekvot är ett sätt att riskjustera avkastning framtaget av Nobelpristagaren William Sharpe. Det talar om hur mycket avkastning per total risk som förvaltaren har åstadkommit. Enligt modern portföljteori vill en rationell placerare alltid uppnå så hög avkastning per risk som möjligt, och ju högre Sharpekvot för fonden, desto bättre är därför fondens risk-justerade utveckling. Måttet beräknas genom att dividera avkastningen utöver den riskfria räntan (tre månaders statsskuldsväxel) med avkastningens standardavvikelse omräknad till årstakt. Hos Morningstar beräknas Sharpekvoten med hjälp av historiska värden de senaste 36 månaderna. Sharpe ratio bör enbart användas för att jämföra två fonder som placerar på samma marknad. Hur hög Sharpekvot en bra fond har varierar mellan olika marknader, det intressanta är vilken fond som har högst kvot.

Hejsan, jag vet inte om jag kan ge dig råd specifikt om ekonomi, men jag tycker att du ska kolla in https://writingmetier.com/thesis-writing-help/ . Där kan man beställa texter om vilket ämne som helst eller be om hjälp med att skriva sina texter. I allmänhet är de experter på detta område. I vilket fall som helst är det du som bestämmer. Lycka till med din avhandling.

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG